Bazelski komitet za superviziju banaka odbacio plan kojim se bankama zabranjuje da se pri izračunavanju rizika u svom portfoliju oslanjaju na procene agencija za kreditni rejting

Bankarski lobi je zadao udarac globalnom reformskom planu, koji bi, kako se tvrdi, doveo do značajnog podizanja zahteva u pogledu visine kapitala potrebnog za poslovanje.

Bazelski komitet za superviziju banaka objavio je prošlog četvrtka da je odbacio plan kojim se bankama zabranjuje da se pri izračunavanju rizika u svom portfoliju oslanjaju na procene agencija za kreditni rejting.

Takvo pravilo je već na snazi u SAD, a promena na globalnom nivou još više bi otežala poređenje rizičnosti američkih banaka u odnosu na njihove rivale u drugim delovima sveta.

Preokret je usledio posle intenzivnog lobiranja banaka i samih agencija za kreditni rejting, koje su tvrdile da bi, ako bi one bile izbačene iz procesa obračuna, merenje kreditnog rizika bilo manje pouzdano, kao i da bi to znatno povećalo nivo kapitala koje bi banke bile u obavezi da drže kao zaštitu od rizika.

Bazelski komitet, koji određuje nužne standarde za banke na globalnom nivou, trenutno priprema novi paket mera za sprečavanje zajmodavaca da varaju sistem tako što bi koristili sopstvene modele za određivanje aktive ponderisane kreditnim rizikom. Takva aktiva se koristi kao imenilac u razlomku kojim se izračunavaju važni koeficijenti kapitala banke.

Promene sa ciljem da se pojednostavi poređenje bilansa stanja banaka deo su talasa reformi koji je dobio naziv „Bazel IV“ - novi niz propisa koji se nadovezuje na pravila o kapitalu banaka Bazel III, koji će u potpunosti stupiti na snagu 2019. godine.

Tvorci politike i regulatori tvrde da nove mere nisu ništa drugo do nastavak reformi započetih u vreme finansijske krize, na čije se sprovođenje i finalizaciju dugo čekalo.

Guverner Banke Engleske Mark Karni (Mark Carney), koji je takođe na čelu Odbora za finansijsku stabilnost sa sedištem u Bazelu, ponovio je prošle nedelje da „nema Bazela IV“.

Komitet je u početku tražio od banaka da poboljšaju svoje interne procene kreditnog rizika prilikom izračunavanja kapitalnih zahteva. Njihov cilj je bio da izbace iz igre agencije za kreditni rejting, koje su tokom krize bile na meti kritika zbog navodnog sukoba interesa i dodeljivanja preterano velikodušnih rejtinga proizvodima i kompanijama.

Američke banke već imaju stroga ograničenja u pogledu oslanjanja na procene agencija za kreditni rejting, uvedena zakonom Dod-Frenk, koji je sadržao paket reformi regulatornog sistema.

„Komitet priznaje da bi moglo doći do poteškoća prilikom poređenja institucija u oblastima koje koriste rejtinge u regulatorne svrhe i onih koje ih ne koriste“, izjavili su iz Bazelskog komiteta. „Cilj komiteta je da ograniči razlike između ishoda ta dva različita pristupa.“

Ovo regulatorno telo je odbacilo i predloge kojima bi se banke primorale da uzmu u obzir sposobnost zajmoprimca da otplati kredit prilikom određivanja pondera kreditnog rizika za zajmove za nekretnine. Pri utvrđivanju kreditnog rizika bankama će biti dozvoljeno da se u velikoj meri oslone na veličinu zajma u odnosu na vrednost imovine.

Taj metod se u prošlosti pokazao kao problematičan, budući da vrednost imovine može naglo da padne, a zakoni u nekim oblastima otežavaju bankama oduzimanje imovine i ostvarivanje vrednosti na osnovu te imovine kad kredit postane nenaplativ.

Pravila za određivanje kreditnog rizika za banke će, kako se očekuje, biti finalizovana krajem sledeće godine, navodi komitet, dodajući da će studija o proceni uticaja novih predloga biti pokrenuta početkom 2016.

Caroline Binham - Financial regulation correspondent